ポジ数と利益

あんま関係無いかな～という中間報告。
要するにポジ数の量は「耐えられる限度」であって「利益率」ではないのだと思う。

ちゃんと下で買って上で売るを繰り返す事が、最も利益になる行為であり、
その量を決めるのがポジション数もとい元金。
多分これも結局はバランスが重要って事なんだろうと思う。

一定量下がったら売り、一定量上がったら売る。
５ポジをボーダーとして、買いタイミングや売る本数などを調整している。

あと、個人的には下手に「数値化」しない方が儲かるような気がする。
「２σ以下なら買い」とかもしない方が良い感じ。
要は「感覚」ですね。概要は理論で固められるけど、感覚は明文化が難しい。
あるいは多岐に渡るっつーか。

一定量の利率でいいなら明文化も可能だが、それ以上を求める場合
やっぱ細かくなっていくんだろうな～。５日株もそうだったし。

ちなみに直近の仮想リザルトは、７９％（１５ポジで４８％）でした。
なかなかいい数値じゃなくて？